凱利公式在沙龍娛樂城賭博中的應用

凱利先生等了這麼久,終於該到了閃亮登場的時候了。凱利是美國貝爾實驗室的物理學家,他通過研究資訊理論,發現沙龍娛樂城賭徒可以在知道勝率和賠率的情況下,確定最優的下注比例,從而使自己的長期複合收益最大化。凱利1956年發表了一篇沙龍娛樂城論文,把這個方法發表了出來。

這裡需要強調一點,凱利先生雖然發明了凱利沙龍百家樂公式,但他卻對賭博興趣不大。而數學家索普看到這個論文後欣喜若狂,他把這個公式發揚光大,在賭場和華爾街賺的盆滿缽滿,成就了自己量化投資之父的地位。